해당 현상의 원인은 IE가 관리자 권한이 아닌 경우 파일을 생성하지 못하는 문제가 있기 때문에 발생하는 문제인 것 같습니다. 

일반적인 해결 방법은 IE 실행 시 관리자 권한으로 실행하시면 정상적으로 파일이 생성되지만 특정 경로가 아닌 경우 파일 생성 자체가 안되는 경우가 있습니다.

우선 반디캠의 저장 경로를 기본값(내문서bandicam)으로 바꾸신 후 녹화해 보시기 바랍니다. 

저장 경로에 파일이 생성안되고 가상 경로에 파일이 생성됩니다. (IE 보호모드 동작때문에 발생하는 문제입니다.)

저장 경로는 다음과 같습니다. ( 반디캠 기본인 경우를 가정 할 때 )

C:Users계정명AppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesVirtualizedCUsers계정명DocumentsBandicam

사용자님의 경우 아래 경로를 복사한 후 탐색기 파일 경로에 붙여넣기 하시면 해당 경로로 이동하여 파일을 확인하실 수 있습니다.

C:Users계정명dellLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesVirtualizedCUsersdellDocumentsBandicam

해당 문제는 추후 개선하도록 하겠습니다. 하지만 정확한 일정을 알려드리긴 어렵습니다. 

IE 관리자 권한 실행을 하면 문제가 해결되는 경우도 있으나 해당 게임은 [Unity Web Player] 라는 모듈을 설치하는데 이 모듈이 업데이트 되면서 권한 정의(manifest)를 제대로 하지 않아서 관리자 권한에서는 동작 자체가 안되는 문제가 있었습니다. 

이러한 것은 해당 개발사에 문의하셔서 문제가 해결되면 아마도 IE 관리자 권한 실행 후 정상적인 녹화를 할 수 있을 것 같습니다. 

감사합니다.